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CCO Global Executive Program
Inicia 26 Oct 2026
Programa ejecutivo para la función de crédito, de la originación al Consejo. 280 horas en 21 módulos que cubren desde originación y scoring hasta IFRS 9, Basel III, structured finance, AI/GenAI, blockchain y liderazgo ejecutivo. Alineado con la certificación CCCO™.
El crédito dejó de decidirse con analista, buró y comité. Hoy la originación es un sistema completo: producto, analítica avanzada (ML, GenAI, Blockchain), gobernanza ejecutiva, cobranza científica, regulación multi-jurisdiccional y una disciplina que se opera poco, administrar el crédito como portafolio y no como casos aislados. La explosión de fintechs de consumo (Nu, Stori, Klar, Plata, Kueski) y la sofisticación de SOFOMes, SOFIPOs y financieras de consumo (Coppel) subió la vara para toda la plaza.
El crédito ya se decide con scoring moderno, datos alternativos, detección de fraude y collections analytics. Quien no domina esas piezas, y con ellas IFRS 9, Basilea III y IV, ICAAP y stress testing, compite en desventaja frente a quien sí las domina.
La exigencia regulatoria subió en varios frentes al mismo tiempo. La calificación de cartera de la CUB y el reporte R04 son el lenguaje mensual con la CNBV, y es lo que firma el responsable de crédito. IFRS 9 y CECL llevan la pérdida esperada directo al P&L. Basilea IV, con output floor de 72.5% y restricciones al A-IRB, cambia cuánto capital consume cada crédito. CCAR, EBA e ICAAP son la prueba de resiliencia que piden el consejo y el supervisor. El riesgo climático ya lo exigen ECB y PRA. Y si la institución opera en la región, hay que sumar Brasil (CMN 4966), Chile (CMF) y Colombia (SFC/SARC).
Chief Credit Officer Global Executive Program integra las nueve dimensiones que un Chief Credit Officer opera en la práctica: portafolio y capital (PD/LGD/EAD), IFRS 9 y CECL, Basilea III y IV, stress testing empresarial, structured finance y resolución de NPLs, riesgos especializados (colateral, contraparte y traded, CRE y leveraged, climático y ESG), tecnología de crédito, cultura y gobernanza ejecutiva, y regulación multi-jurisdiccional. Son 280 horas en 21 módulos, del 26 de octubre de 2026 al 20 de septiembre de 2027, con 54 ejercicios y tareas y 21 Capstones evaluables, uno por módulo.
El programa cierra con un Executive Capstone de 6 sesiones en el que se comanda una crisis de crédito de punta a punta, con decisiones de portafolio, capital, provisiones, comité y consejo, y se defiende ante panel. Al terminar, el participante puede construir y dirigir un sistema de crédito defendible ante auditoría, comité, consejo y regulador, y queda preparado para presentar el examen CCCO™ (Certified Chief Credit Officer) del RiskMathics Certification Institute. Programa completo: USD 16,000 + TAX.
21 módulos y 280 horas para dirigir el crédito completo: de la originación al capital, del modelo al comité y del comité al consejo.
El participante sale con la capacidad de operar decisiones reales y justificarlas, construir artefactos profesionales, políticas, committee packs, dashboards, memos ejecutivos, y liderar la función de crédito con la misma solidez en un banco sistémico, una fintech o una SOFIPO.
Del 26 de octubre de 2026 al 20 de septiembre de 2027. 112 sesiones de 2.5 horas, de 7:00 PM a 9:30 PM. El calendario respeta los días inhábiles de la CNBV (16 nov 2026, 1 feb 2027 y 15 mar 2027), el receso vacacional del 11 dic 2026 al 11 ene 2027, Semana Santa y Pascua del 22 mar al 4 abr 2027 y cuatro semanas OFF de buffer (22 al 28 feb, 17 al 23 may, 5 al 11 jul y 16 al 22 ago de 2027).
Foundations (I, II, III) 40 horas; Lending & Models (IV a VIII) 77.5 horas; Portfolio & Risk Engineering (IX, X, XI) 35 horas; Regulación y Capital (XII a XV) 57.5 horas; Structured & Tech (XVI, XVII, XVIII) 37.5 horas; Executive Leadership (XIX, XX, XXI) 32.5 horas. 28% en originación y modelos, 21% en regulación y capital, 12% en liderazgo ejecutivo.
Retail y digital lending (Módulo IV, 7 sesiones, 17.5 horas): cutoffs, asignación de líneas, risk-based pricing, fraude de aplicación y first-party fraud, cobranza científica, roll rates y net credit loss. PyME (Módulo VI, 6 sesiones): cash-flow lending sin estados auditados, covenants, early warning y workouts. Corporativo (Módulo VII, 7 sesiones): rating interno, TTC/PIT, Altman Z, Merton/KMV, RiskCalc y la ruta rating a PD a límites a pricing.
Módulo V (8 sesiones, 20 horas): WOE/IV, regresión logística, GBM y XGBoost, SHAP y reason codes, fair lending, swap-in y swap-out, calibración a PD y conexión score a Pérdida Esperada, con SR 11-7 e inventario de modelos. Módulo XVIII (6 sesiones, 15 horas) suma agentes y LLMs, real-time decisioning, feature stores, blockchain y monitoreo de drift.
Módulo IX (7 sesiones, 17.5 horas): EL contra UL, distribución de pérdidas, concentración con HHI, correlación, límites estratégicos, capital económico, RAROC y EVA, prácticas IACPM, hedging y credit risk transfer. Se complementa con colateral (Módulo X): haircuts, perfeccionamiento legal, enforcement e impacto en LGD y capital vía el marco CRM de Basilea.
Módulo XIV (7 sesiones, 17.5 horas): RWA bajo SA e IRB, F-IRB contra A-IRB, mecánica y phase-in del output floor, ICAAP, pricing por capital y RWA density. Módulo XV (4 sesiones, 10 horas): escenarios base, adverso y severo, vínculo macro a PD y LGD, reverse stress testing y marcos CCAR, DFAST y EBA.
Módulo XII (6 sesiones, 15 horas): ECL, staging y SICR, PD lifetime y term structure, escenarios macro ponderados, overlays justificados y validación independiente. Módulo XIII (6 sesiones, 15 horas): CUB título segundo capítulo V, calificación de cartera comercial, consumo e hipotecaria, anatomía del R04-A al R04-H, conciliación R04 contra estados financieros y modelos internos, simulacro de examen CNBV y comparativa con CMN 4966, CMF y SFC/SARC.
Contraparte y traded credit risk (Módulo XI): EE, PFE y EPE, netting sets y CSA, SA-CCR, CVA, DVA, FVA y wrong-way risk. CRE y leveraged lending (Módulo VIII): LTV, DSCR, cap rate, deuda sobre EBITDA, cov-lite y maturity wall, en las verticales donde revientan las crisis modernas. Structured finance (Módulo XVII): tranching, waterfall, CLO, RMBS, CMBS, ABS, SRT, venta de cartera, distressed y diseño de AMCs. Clima y ESG (Módulo XVI): escenarios NGFS, TCFD e ISSB y detección de greenwashing.
Módulo XX (3 sesiones): charter, mandato, quórum, facultades delegadas, escalamiento, credit paper, minuta, dashboard de apetito, watchlist y la narrativa ante el consejo y el regulador. Módulo XXI (6 sesiones, del 7 al 20 de septiembre de 2027): setup del war room, triage con early warning, decisiones de capital, provisiones y liquidez bajo estrés, límites, hedging y venta de cartera, y defensa integral ante panel.
Programa completo: USD 16,000 + TAX, con 21 módulos, 112 sesiones, 280 horas, 54 ejercicios y tareas, y 21 Capstones evaluables, uno por módulo (entre ellos ECL Build & Validate, Supervisory Exam Ready, Capital Strategy, Portfolio Optimization y Board Report). Los 21 cursos que lo integran, comprados por separado, suman USD 40,050 + TAX, y los seis Specialization Certificates por separado suman USD 29,500 + TAX. Solo el programa completo otorga la certificación CCCO™ completa y el acceso al examen del RiskMathics Certification Institute.
Originación → decisión → scoring → administración → cobranza → provisiones → capital → workout → governance.
Scorecards + XGBoost + LLMs + DeFi + Open Banking + real-time decisioning, la nueva frontera.
Provisiones, staging, output floor (72.5%), capital optimization, conectados al portafolio real.
Excel + Python: scorecards, dashboards, stress tests, waterfall de CLO, simulaciones de comité.
México (CNBV/CUB, Ley Fintech), Brasil (CMN 4966), Chile (CMF), Colombia (SFC/SARC).
CLOs ($202B issuance 2024), SRT, ABS/RMBS/CMBS, AMC design, distressed debt, toolkit del CCO.
Cubre 100% del body of knowledge de Level I (SCP) y Level II (CCCO) de RiskMathics Certification Institute.
RAF, Board reporting, crisis management, fair lending, ética y el arte de decir "no" con evidencia.
Es la silla que el programa reproduce completa: las nueve dimensiones que un CCO opera, del bootcamp cuantitativo al war room de crisis, incluyendo cómo se arma un comité de crédito y cómo se informa al consejo.
Integra en un solo lugar los frentes que hoy llegan dispersos a su escritorio: portafolio y capital, IFRS 9 y CECL, Basilea III y IV, stress testing, contraparte y traded, colateral, clima y ESG, y model risk.
El Módulo I nivela el piso cuantitativo (PD, LGD, EAD, KS, ROC/AUC, Gini, vintages y roll rates) para quien viene de negocio o comercial, y el Módulo II entrega el operating model end-to-end, políticas, facultades y Risk Appetite Framework.
El Módulo IX pasa de casos aislados a portafolio: EL contra UL, concentración con HHI, correlación, límites estratégicos, RAROC, prácticas IACPM y credit risk transfer, con un taller de rebalanceo sobre portafolio real.
Scorecards, ML y GenAI con explicabilidad (SHAP, reason codes), fair lending, PSI y backtesting, gobernados bajo SR 11-7, más la validación independiente del modelo de ECL en el Módulo XII.
El Módulo IV conecta cada palanca con la pérdida: política de cutoff, asignación de líneas, pricing por riesgo, separación de causa raíz entre fraude y crédito en first-payment default, champion/challenger, self-cure y curvas de recuperación.
El Módulo XIII cubre la CUB, la calificación de cartera, el R04 completo, la conciliación de los tres números que deben cuadrar, el expediente de evidencia para examen in-situ y extra-situ, y qué aplica a banco, SOFIPO, SOFOM y fintech.
IFRS 9 y CECL traducen el riesgo directo al P&L. El programa cubre staging, SICR, PD lifetime, escenarios macro ponderados, justificación de overlays y la convivencia entre estimaciones preventivas regulatorias y reserva contable.
Capital económico, ICAAP y planeación de capital en los Módulos XIV y XV, colateral de operaciones financieras en el Módulo X, y exposición de derivados con SA-CCR, CVA y xVA en el Módulo XI.
El Módulo XX arma el comité desde cero (charter, membresía, quórum, escalamiento) y entrena la lectura del dashboard de riesgo, la watchlist y las red flags que deben subir al consejo; el Módulo XIX trabaja gobierno corporativo BCBS y decisión bajo presión.
Todo el programa está orientado a dejar evidencia defendible: trazabilidad de excepciones, documentación de modelos, auditabilidad del proceso de ECL y preparación para supervisión.
Los módulos de datos, scoring, IFRS 9, Basilea, stress testing e inteligencia artificial incluyen de forma explícita el ángulo del supervisor y del validador: qué exigir, qué revisar y cómo evaluar el gobierno de datos y de modelos.
Industrias: Bancos y banca de desarrollo · SOFOMes, SOFIPOs y uniones de crédito · Arrendadoras y empresas de factoraje · Fintechs de consumo y digital lending · Financieras corporativas y banca de consumo · Banca corporativa y de inversión con mesa de derivados · Fondos de deuda privada, distressed y compradores de cartera · Tesorerías e instituciones financieras con colateral y CSA · Reguladores y supervisores · Auditoría interna y externa, IFRS y US GAAP
112 sesiones de 2.5 horas · Virtual Live · 26 Oct 2026 - 20 Sep 2027. Otorga la certificación CCCO™. Puedes cursarlo completo, la única vía a la certificación CCCO™ completa, o por Specialization Certificates (mini-credenciales por bloque). Cada módulo culmina en un Capstone evaluable.
El crédito es el motor del crecimiento económico y, al mismo tiempo, el punto más frágil de cualquier institución financiera. El juego cambió: la originación ya no es «analista + buró + comité». Hoy es un sistema completo que combina producto, analítica avanzada (ML, GenAI, Blockchain), gobernanza ejecutiva, cobranza científica, regulación multi-jurisdiccional y una disciplina crítica: administrar el crédito como portafolio, no como casos aislados.
Chief Credit Officer Global Executive Program de RiskMathics Financial Institute es el programa ejecutivo que cubre la función de crédito completa, de la originación al Consejo: 280 horas distribuidas en 21 módulos que integran, por primera vez en un solo programa, TODAS las dimensiones críticas del liderazgo crediticio, de la administración de portafolio (PD/LGD/EAD, capital & return), IFRS 9 & CECL, Basel III/IV e ICAAP, stress testing y structured finance, hasta credit risk technology (AI/ML, GenAI, Blockchain, Open Banking) y el gobierno del comité de crédito y el consejo.
Este es el calendario completo del programa, tal como está autorizado: 21 módulos · 112 sesiones. Los días marcados llevan la clave del módulo que se imparte; los apagados son días inhábiles, semanas de descanso o recesos oficiales.
Directores de crédito, CFOs y especialistas de riesgo en funciones. Cada módulo lo imparte quien firma la decisión de crédito, no quien la estudia.
Banca Corporativa y Empresarial
Monex Grupo Financiero
Módulo I
Former Consumer Banking CFO · International Trusted Advisor
PenFed Credit Union
Módulos II · XII · XIV · XV
Co-Founder and CEO
CRiskCo
Módulos III · VI
Módulo IV
Módulo V
Director de la mesa xVA (CVA, DVA y LVA)
Banco Santander México
Módulo VII
Módulos VIII · XVII
Consultor y consejero de diversas instituciones financieras
Ex Director Corporativo de Administración de Riesgos, Banco Monex
Módulos IX · XI
Módulos X · XVIII
Prudential Regulation Lead
NatWest Group
Módulos XVI · XIX
Consejero independiente para varias instituciones financieras
Ex Director de Crédito y Riesgos, Nacional Monte de Piedad
Módulo XX
Chief Risk Officer
Grupo Financiero Banorte
Módulo XXI
Completa el formulario para recibir información detallada sobre costos, calendario y proceso de admisión.
Te contactaremos en 24 horas con toda la información del CCO Global Executive Program.
Cada bundle es una mini-certificación por especialidad, con inscripción directa.
| Bundle | Módulos | Horas | Inversión |
|---|---|---|---|
| Foundations Track | Quant, Operating Model & Data | 40 | USD $4,000 |
| Lending & Models Track | Retail, Scoring, PyME, Corporate, CRE/Leveraged | 77.5 | USD $7,750 |
| Portfolio & Risk Engineering | Portfolio, Collateral, Counterparty | 35 | USD $4,000 |
| Regulation, Capital & Accounting | IFRS9/CECL, Regulation, Basel, Stress Testing | 57.5 | USD $5,750 |
| Structured Finance & Technology | Climate, Structured Finance, AI/GenAI | 37.5 | USD $4,000 |
| Executive Leadership (CRO/CCO) | Culture, Boardroom, Crisis War Room | 32.5 | USD $4,000 |
Todos los precios más TAX. Dudas o inscripción asistida: growth@riskmathics.com · Tel: +52 55 55 36 35 97 ext. 2203.
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